Analytical pricing formulas for hybrid variance swaps with regime-switching
The problem of pricing discretely-sampled variance swaps under stochastic volatility, stochastic interest rate and regime-switching is being considered in this paper. An extension of the Heston stochastic volatility model structure is done by adding the Cox-Ingersoll-Ross (CIR) stochastic interest r...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | Conference or Workshop Item |
| منشور في: |
2017
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://repo.uum.edu.my/24891/ http://doi.org/10.1063/1.5012177 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|