SWGARCH : an enhanced GARCH model for time series forecasting

Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) is one of most popular models for time series forecasting. The GARCH model uses the long run variance as one of the weights. Historical data is used to calculate the long run variance because it is assumed that the variance of a long...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Shbier, Mohammed Z. D
التنسيق: أطروحة
اللغة:English
English
منشور في: 2017
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://etd.uum.edu.my/6808/1/s91141_01.pdf
https://etd.uum.edu.my/6808/2/s91141_02.pdf
https://etd.uum.edu.my/6808/
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة