Standard errors estimation in the presence of high leverage point and heteroscedastic errors in multiple linear regression
In this study, the Robust Heteroscedastic Consistent Covariance Matrix (RHCCM) was proposed in order to estimate standard errors of regression coefficients in the presence of high leverage points and heteroscedastic errors in multiple linear regression. Robust Heteroscedastic Consistent Covariance M...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Khoo, Li Peng, Adnan, Robiah, Ahmad, Maizah Hura |
---|---|
التنسيق: | Conference or Workshop Item |
منشور في: |
2013
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.utm.my/id/eprint/38580/ |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Standard errors estimation in the presence of high leverage point and heteroscedastic errors in multiple linear regression
بواسطة: Adnan, Robiah, وآخرون
منشور في: (2014) -
The performance of leverage based near neighbour-robust weight least squares in multiple linear regression in the presence of heteroscedastic errors and outlier
بواسطة: Khoo, Li Peng, وآخرون
منشور في: (2015) -
Parameter estimation in the presence of heteroscedastic error and outliers in multiple linear regression
بواسطة: Adnan , Robiah
منشور في: (2013) -
Robust weighted least squares estimation of regression parameter in the presence of outliers and heteroscedastic errors
بواسطة: Adnan, Robiah, وآخرون
منشور في: (2014) -
Performance of robust wild bootstrap estimation of linear model in the presence of outlier and heteroscedasticity errors
بواسطة: Rasheed, Abdulkadir Bello, وآخرون
منشور في: (2015)