Recursive parameter estimation and its convergence for multivariate normal hidden Markov inhomogeneous models
In this paper, will discussed parameter estimation and convergence analysis of multivariate normal hidden inhomogeneous Markov models. The results of this research show that by using the expectation maximization algorithm, a sequence of parameter estimators converges to a stationary point of the lik...
保存先:
| 主要な著者: | , , , |
|---|---|
| フォーマット: | 論文 |
| 言語: | English |
| 出版事項: |
Penerbit UTM Press
2023
|
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | http://eprints.utm.my/105358/1/ZulkurnainAbdulMalek2023_RecursiveParameterEstimationandItsConvergence.pdf http://eprints.utm.my/105358/ http://dx.doi.org/10.11113/mjfas.v19n5.3041 |
| タグ: |
タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|