Recursive parameter estimation and its convergence for multivariate normal hidden Markov inhomogeneous models
In this paper, will discussed parameter estimation and convergence analysis of multivariate normal hidden inhomogeneous Markov models. The results of this research show that by using the expectation maximization algorithm, a sequence of parameter estimators converges to a stationary point of the lik...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , , |
|---|---|
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Penerbit UTM Press
2023
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.utm.my/105358/1/ZulkurnainAbdulMalek2023_RecursiveParameterEstimationandItsConvergence.pdf http://eprints.utm.my/105358/ http://dx.doi.org/10.11113/mjfas.v19n5.3041 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|