Robust Regression with Continuous and Categorical Variables Having Heteroscedastic Non-Normal Errors
The performance of the classical Ordinary Least Squares (OLS) method can be very poor when the data set for which one often makes a normal assumption, has a heavy- tailed distribution which may arise as a result of outliers. The problem is further complicated when the variances of the error terms a...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | أطروحة |
| اللغة: | English English |
| منشور في: |
2006
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/546/1/600391_fs_2006_52_abstrak_je__dh_pdf_.pdf http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/546/ |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
كن أول من يترك تعليقا!