Robust Regression with Continuous and Categorical Variables Having Heteroscedastic Non-Normal Errors

The performance of the classical Ordinary Least Squares (OLS) method can be very poor when the data set for which one often makes a normal assumption, has a heavy- tailed distribution which may arise as a result of outliers. The problem is further complicated when the variances of the error terms a...

詳細記述

保存先:
書誌詳細
第一著者: Majeed Al-Talib, Bashar Abdul Aziz
フォーマット: 学位論文
言語:English
English
出版事項: 2006
オンライン・アクセス:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/546/1/600391_fs_2006_52_abstrak_je__dh_pdf_.pdf
http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/546/
タグ: タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
このレコードへの初めてのコメントを付けませんか!
この操作にはログインが必要です