Analytical formula of European-style power call options in an MFBM with jumps model
Studies have shown that stock price process exhibits long-range dependence. To address this, many have introduced the mixed-fractional Brownian motion (MFBM) model to the stock price process. Under risk-neutral measure, this study provides an analytical formula for the price of European-style power...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | مقال |
| منشور في: |
RMP Publications
2022
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/100217/ https://www.jesrjournal.com/volume-6-issue-6-2022.html |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
كن أول من يترك تعليقا!