Maximum principle for partially observed risk-sensitive optimal control problem of McKean?Vlasov FBSDEs involving impulse controls
In this research, we investigate the maximum principle pertaining to risk-sensitive optimal control problems under partial observation, modeled by forward?backward stochastic differential equations (FBSDEs) of the general regularity McKean?Vlasov form. An important aspect of these equations is that...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , , , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | مقال |
| منشور في: |
Birkhauser
2025
|
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|