Quarter-sweep improving Modified Gauss-Seidel Method for Pricing European Option
The aim of this paper is to examine the application of the Quarter-Sweep Improving Modified Gauss-Seidel (QSIMGS) method in evaluating European option which governed by Black-Scholes partial differential equation (PDE). Quarter-sweep Crank-Nicolson approach is applied to approximate the PDE. Then, the...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Penerbit UTM Press
2010
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/21430/1/Quarter%20Sweep%20Improving%20Modified%20Gauss.pdf https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/21430/ |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|