Estimating value-at-risk (VaR) for Murabahah Sukuk: an application of Monte Carlo simulation (MCS) with Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) and Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) based modelling

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Anis Suhaila Anas
التنسيق: UMK Etheses
اللغة:English
منشور في: 2018
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://discol.umk.edu.my/id/eprint/10182/7/1%20ANIS%20SUHAILA%20%28A15D004F%29.pdf
http://discol.umk.edu.my/id/eprint/10182/
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة