Estimating value-at-risk (VaR) for Murabahah Sukuk: an application of Monte Carlo simulation (MCS) with Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) and Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) based modelling
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Anis Suhaila Anas |
---|---|
التنسيق: | UMK Etheses |
اللغة: | English |
منشور في: |
2018
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://discol.umk.edu.my/id/eprint/10182/7/1%20ANIS%20SUHAILA%20%28A15D004F%29.pdf http://discol.umk.edu.my/id/eprint/10182/ |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (Garch) Models For Stock Market Volatility
بواسطة: Choo, Wei Chong
منشور في: (1998) -
A Study Of
Exponentially Weighted Moving Average (Ewma)
Methodologies
بواسطة: Lee, Toh Tong
منشور في: (1993) -
Modeling the Error Term by Moving Average and Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Processes
بواسطة: Agboluaje, Ayodele Abraham, وآخرون
منشور في: (2015) -
Enhanced exponentially weighted moving average (EWMA) control chart performance with autocorrelation
بواسطة: Farouk, Abbas Umar
منشور في: (2015) -
Impacts of incorporating Distributed Generation (DG) to the reliability of electric distribution network using Monte Carlo Simulation (MCS)
بواسطة: Ahmad Zairi, Mohd Zain, وآخرون
منشور في: (2022)