Rational speculative bubbles in the frontier emerging stock markets
We extend the rational speculative bubbles literature to the frontier emerging stock markets. For this purpose, this paper employs fractional integration tests and duration dependence tests based on the ARFIMA models and nonparametric smoothed hazard functions. Unlike traditional bubble tests, fra...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
2015
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://journalarticle.ukm.my/9589/1/jeko_49%282%29-3.pdf http://journalarticle.ukm.my/9589/ http://www.ukm.my/fep/jem/current.html |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|