Futures Price and Trading Volume: Evidence from Malaysia
This paper examines the long- and short-run dynamic causality between the futures price and trading volume in the Malaysian equity market. The data of futures price, trading volume and spot price are in daily frequency, spanning from 2006 to 2009. By using ARDL cointegration and VECM causality tests...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Universiti Utara Malaysia Press
2011
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repo.uum.edu.my/id/eprint/30527/1/MMJ%2015%2000%202011%2021-30.pdf https://repo.uum.edu.my/id/eprint/30527/ |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|