The valuation of variance swaps under stochastic volatility, stochastic interest rate and full correlation structure
This paper considers the case of pricing discretely-sampled variance swaps under the class of equity-interest rate hybridization. Our modeling framework consists of the equity which follows the dynamics of the Heston stochastic volatility model, and the stochastic interest rate is driven by the Cox-...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Korean Mathematical Society
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://repo.uum.edu.my/27991/1/JKMS%2057%205%202020%201167%201186.pdf http://repo.uum.edu.my/27991/ http://jkms.kms.or.kr/ |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|