Covariance stability test for exploring the impact of subprime financial crisis on the FOREX
The sub-prime crisis started from November 2006 to February 2008 is a global crisis that affected almost all economy activities in the world. In this study, we used the covariance stability test for exploring its impact towards foreign exchange rate among 15 currencies. Box’s M control chart and its...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Olusegun, Alo, Sharif, Shamshuritawati |
---|---|
التنسيق: | مقال |
اللغة: | English |
منشور في: |
MAXWELL Science Publication
2016
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://repo.uum.edu.my/21565/1/RJASET%2012%207%202016%20696%20699.pdf http://repo.uum.edu.my/21565/ http://doi.org/10.19026/rjaset.12.2743 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Robust high dimensional M-test using regularized geometric median covariance
بواسطة: Kehinde, Alo Olusegun
منشور في: (2018) -
Validation of global financial crisis on Bursa Malaysia stocks market companies via covariance structure
بواسطة: Sharif, Shamshuritawati, وآخرون
منشور في: (2016) -
Robust high dimensional m-test using regularized geometric median covariance
بواسطة: Kehinde, Alo Olusegun
منشور في: (2018) -
A new statistic to the theory of correlation stability testing in financial market
بواسطة: Sharif, Shamshuritawati
منشور في: (2013) -
Wavelet Based Method for Islamic Stock Prices in Malaysia and Indonesia: Pre-US Subprime Crisis
بواسطة: ABDUL KARIM, SAMSUL ARIFFIN
منشور في: (2012)