Hybridization of Ensemble Kalman Filter and Non-linear Auto-regressive Neural Network for Financial Forecasting
Financial data is characterized as non-linear, chaotic in nature and volatile thus making the process of forecasting cumbersome. Therefore, a successful forecasting model must be able to capture longterm dependencies from the past chaotic data. In this study, a novel hybrid model, called UKF-NAR...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Book Section |
| منشور في: |
Springer
2014
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.utp.edu.my/11587/ |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|