Efficient market hypothesis in emerging markets: Panel data evidence with multiple breaks and cross sectional dependence
The purpose of this paper is to re-examine whether mean reversion property hold for 15 emerging stock markets for the period 1985 to 2006. Utilizing a panel stationarity test that is able to account for multiple structural breaks and cross sectional dependence, we find that the emerging stock market...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2017
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/15332 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|