Non-linearities in real interest rate parity : evidence from OECD and Asian developing economies.
This paper investigates the validity real interest rate parity (RIP) for a sample of 19 OECD and Asian developing economies. The distinction of this paper is that we exploit both linearity and non-linear unit root tests as advocated by Dufre´not et al. (Applied Economics, 38,pp. 203-229, 2006) to va...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English English |
| منشور في: |
Routledge
2010
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/15827/1/Non.pdf http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/15827/ |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|