Supremacy of realized variance MIDAS egression in volatility forecasting of mutual funds: empirical evidence from Malaysia
Combining the strength of both Mixed Data Sampling (MIDAS) Regression and realized variance measures, this paper seeks to investigate two objectives: (1) evaluate the post-sample performance of the proposed weekly Realized Variance-MIDAS (RVar-MIDAS) in one-week ahead volatility forecasting against...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | مقال |
| منشور في: |
Korea Institute of Science and Technology Information
2022
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/103363/ https://koreascience.kr/article/JAKO202220659765413.page |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|