Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
Dalam pasaran kewangan, penggunaan model GARCH sebagai model pengukuran kemeruapan amat meluas digunakan. Namun demikian, penggunaan model ini terdedah kepada hasil ralat yang besar dan selang keyakinan yang panjang yang mana boleh menjejaskan kejituan keputusan kajian. Justeru itu, pendekatan boots...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Thesis |
| 语言: | other |
| 出版: |
Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu
2014
|
| 主题: | |
| 在线阅读: | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3050 |
| 标签: |
添加标签
没有标签, 成为第一个标记此记录!
|