Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
Dalam pasaran kewangan, penggunaan model GARCH sebagai model pengukuran kemeruapan amat meluas digunakan. Namun demikian, penggunaan model ini terdedah kepada hasil ralat yang besar dan selang keyakinan yang panjang yang mana boleh menjejaskan kejituan keputusan kajian. Justeru itu, pendekatan boots...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Thesis |
| 語言: | other |
| 出版: |
Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu
2014
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3050 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|