A non-parametric cointegration test of purchasing power parity: the case of Malaysia
This study employs the Johansen and Juselius (1990) cointegration test and the recently proposed Bierens (1997) nonparametric cointegration methodology to test the purchasing power parity (PPP) hypothesis for the Malaysian economies, with respect to her major trading partners- the United States,...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Lee, Hock Ann, Lim, Kian Ping, Azali Muhammad |
---|---|
التنسيق: | مقال |
اللغة: | English |
منشور في: |
Institute for Development Studies
2004
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/18782/1/A%20non.pdf https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/18782/ http://www.ums.edu.my/fpep/files/16_ECO_2003.pdf |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Purchasing Power Parity in Developing Countries: Evidence from Conventional and Fractional Cointegration Tests
بواسطة: Arize, A. C., وآخرون
منشور في: (2004) -
Panel unit root and cointegration test of purchasing power parity : A study of selected African countries
بواسطة: Yahaya, Auwal
منشور في: (2015) -
Purchasing power parity in Asian economies: further evidence from rank tests for cointegration
بواسطة: Liew, Venus Khim-Sen, وآخرون
منشور في: (2009) -
Non-parametric cointegration analysis of ASEAN-5 real exchange rates
بواسطة: Lim, Kian Ping, وآخرون
منشور في: (2004) -
Exchange Rate Volatility and Purchasing Power Parity: Does Euro Make Any Difference?
بواسطة: Manzur, Meher, وآخرون
منشور في: (2010)