On the speculative nature of cryptocurrencies: A study on Garman and Klass volatility measure

We propose to measure volatilities of 102 active cryptocurrencies using Garman and Klass (GK) volatility measures and model the measures using asymmetric bilinear Conditional Autoregressive Range (ABL-CARR) model. Results reveal volatility persistence and leverage effects which can improve the predi...

詳細記述

保存先:
書誌詳細
主要な著者: Tan, Shay Kee, Chan, Jennifer So Kuen, Ng, Kok Haur
フォーマット: 論文
出版事項: Elsevier 2020
主題:
オンライン・アクセス:http://eprints.um.edu.my/24823/
https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.12.023
タグ: タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!