Comparison of Correlation for Asian Shariah Indices Using DCC-GARCH and Rolling Window Correlation.
This paper aims to compare the capability of correlation in capturing the volatility using rolling window correlation and Dynamic Conditional Correlation - Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (DCC-GARCH) approach. This study will perform a DCC-GARCH to estimate the dynamic cond...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | Conference or Workshop Item |
| اللغة: | English English English |
| منشور في: |
2021
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://irep.iium.edu.my/92241/7/Abstract%20Acceptance%20Letter%20S223.pdf http://irep.iium.edu.my/92241/8/SKSM28_CamReady_223.pdf http://irep.iium.edu.my/92241/9/Buku%20Program%20SKSM%2028.pdf http://irep.iium.edu.my/92241/ |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|