Structural break unit-root: an empirical study of Malaysian equity markets
This research investigated the unit-root tests using nonparametric sequences-reversals (S-R), Phillip-Perron (PP) tests and parametric Augmented Dickey-Fuller (ADF) test for the Malaysian equity indices. Under the considerations of drift and structural break, it was found that during the restructuri...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Universiti Kebangsaan Malaysia
2009
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://journalarticle.ukm.my/18/1/ http://journalarticle.ukm.my/18/ http://www.ukm.my/~jsm/kandungan.html |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|